TY  - DATA
AU  - Neftci, Salih N.
TI  - Ingeniería financiera
SN  - 9701066294
PY  - 2008///
CY  - México, D.F.: 
PB  - McGraw-Hill
KW  - Ingeniería
KW  - Economía
KW  - Finanzas
KW  - Instrumento sintético
KW  - Contratos forward
KW  - Préstamos forward
KW  - Reporto de acciones
KW  - Economía simple
KW  - Método Monte Carlo
KW  - Swaps volatilidad
N2  - El presente libro está organizado en 17 Capítulos y son: Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos. Capítulo 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward. Capítulo 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés. Capitulo 5. Introducción a la ingeniería de swaps. Capitulo 6. Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera. Capitulo 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos. Capitulo 8. Mecánica de las opciones. Ingeniería de posiciones en la convexidad. Capitulo 9. Ingeniería de las opciones con aplicaciones. Capitulo 10. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera. Capitulo 11. Algunas aplicaciones del teorema fundamental. Capitulo 12. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija. Capitulo 13. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad,los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad. Capitulo 14. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera. Capitulo 15 ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera? Capitulo 16. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación. Capitulo 17. Una importante aplicación: Swaptions e hipotecas.
UR  - http://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=85b68256d649318cf7e910c388eaf1b6
ER  -