000			02338nmi a22003374a 4500
003			BOLpUSFA
005			20200828190805.0
008			t sp gq d 000 f spa d
020			_a9701066294
020			_a9789701066294
041			_aspa
044			_cSP
100			_aNeftci, Salih N.
245			_aIngeniería financiera. _h[recurso electrónico]
250			_a1a.ed.
260			_aMéxico, D.F.: _bMcGraw-Hill, _c2008
300			_a572 p.: _bgráfs.
520			_aEl presente libro está organizado en 17 Capítulos y son: Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos. Capítulo 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward. Capítulo 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés. Capitulo 5. Introducción a la ingeniería de swaps. Capitulo 6. Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera. Capitulo 7. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos. Capitulo 8. Mecánica de las opciones. Ingeniería de posiciones en la convexidad. Capitulo 9. Ingeniería de las opciones con aplicaciones. Capitulo 10. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera. Capitulo 11. Algunas aplicaciones del teorema fundamental. Capitulo 12. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija. Capitulo 13. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad,los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad. Capitulo 14. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera. Capitulo 15 ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera? Capitulo 16. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación. Capitulo 17. Una importante aplicación: Swaptions e hipotecas.
650			_aIngeniería
650			_aEconomía
650			_aFinanzas
653			_aInstrumento sintético
653			_aContratos forward
653			_aPréstamos forward
653			_aReporto de acciones
653			_aEconomía simple
653			_aMétodo Monte Carlo
653			_aSwaps volatilidad
856			_uhttp://biblioteca.usfa.edu.bo/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl/?id=85b68256d649318cf7e910c388eaf1b6
942			_2ddc _cDOCE _zRA
999			_c4333 _d4333