Econometría : modelos y pronósticos [recurso electrónico]
Tipo de material:
Archivo de ordenadorIdioma: Español Editor: México D.F.: McGraw-Hill, 2001Edición: 4a. edDescripción: 665 p.: ilISBN: 9701029259Tema(s): Ecuaciones | Matemáticas | Medición económica | Medición | Modelo de desarrollo | Modelo económicoRecursos en línea: Haga clic para acceso en línea Resumen: En función del contenido del libro, la parte uno abarca temas que proporcionan al estudiante una comprensión básica del modelo de regresión múltiple. El capítulo 2, que expone la estadística elemental, sobre estadística descriptiva.
La parte dos cubre temas sobre modelos de regresión de una sola ecuación.
El capítulo 10, presenta un tratamiento profundo de la estimación no lineal y de máxima verosimilitud. También contiene
una sección sobre la estimación y uso de los modelos Arch y Garch, los cuales han encontrado muchas aplicaciones en las finanzas y la macroeconomía.
La parte tres del libro se concentra en los modelos de ecuaciones múltiples. En la parte cuatro se incluye una exposición revisada y actualizada de los análisis de series de tiempo. El capítulo 18 combina dos capítulos de la tercera edición, el primero sobre estimación y el segundo sobre pronóstico con modelos de series de tiempo.
En función del contenido del libro, la parte uno abarca temas que proporcionan al estudiante una comprensión básica del modelo de regresión múltiple. El capítulo 2, que expone la estadística elemental, sobre estadística descriptiva.
La parte dos cubre temas sobre modelos de regresión de una sola ecuación.
El capítulo 10, presenta un tratamiento profundo de la estimación no lineal y de máxima verosimilitud. También contiene
una sección sobre la estimación y uso de los modelos Arch y Garch, los cuales han encontrado muchas aplicaciones en las finanzas y la macroeconomía.
La parte tres del libro se concentra en los modelos de ecuaciones múltiples. En la parte cuatro se incluye una exposición revisada y actualizada de los análisis de series de tiempo. El capítulo 18 combina dos capítulos de la tercera edición, el primero sobre estimación y el segundo sobre pronóstico con modelos de series de tiempo.
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